Расчет тарифных ставок по рисковым видам страхования.
Первая методика применяется при следующих условиях:
существует статистика либо какая-то другая информация по рассматриваемому виду страхования, что позволяет оценить:
р — вероятность наступления страхового случая по одному
договору страхования, S„ — среднюю страховую сумму по одному договору страхования,
Q — среднее возмещение по одному договору страхования при наступлении страхового случая;
предполагается отсутствие опустошительных событий, когда одно из них влечет за собой несколько страховых случаев;
расчет тарифов проводится при заранее известном количестве договоров п, которые предполагается заключить со страхователями.
Основные этапы методики:
1) расчет нетто-ставки.
Нетто-ставка (Г„) состоит из основной части (Т0) и рисковой надбавки (РН):Т„ = Г0 + РН. (3.40)
Основой расчета основной части нетто-ставки служит убыточность страховой суммы, зависящая от частоты ущерба (вероятность наступления страхового случая) (Чуш = m : п, где m — число постра-
давших объектов, п — число объектов страхования) и коэффициента тяжести ущерба (Тут =Q:S„).
Основная часть нетто-ставки определяется по формуле
Тп = Ч„
(3.41)
х Q 100;
S.
2) определение рисковой надбавки. Рисковая надбавка вводится для учета неблагоприятных колебаний показателя убыточности страховой суммы. Возможны варианты расчета:
¦ при наличии статистики о страховых возмещениях и возмож-ности вычисления среднеквадратического отклонения возмущений при наступлении страховых случаев (стс) рисковая надбавка рассчитывается для каждого риска:
г ~ \г
1 -р +
(3.42)
vQ/
РН = T0a(Y)\
пр
при отсутствии данных о среднеквадратическом отклонении страхового возмещения рисковая надбавка определяется:
1 ~Pt пр
(3.43)
Г, =1,2Г0«(у).
где р — вероятность наступления страхового случая;
а(У) — коэффициент, зависящий от гарантии безопасности у.
Таблица 3.2
Значение коэффициента а, зависящего от гарантии безопасности у а 0,84 0,90 0,95 0,98 0,9986 У 1,0 1,3 1,645 2,0 3,0
3) расчет брутто-ставки. Брутто-ставка (Tft) рассчитывается:
Т. 100
(3.44)
Ть 100-/'
где /(%) — доля нагрузки в брутто-ставке.
Вторую методику рекомендуется использовать по отдельным видам рисков. Расчет тарифной ставки производится по данным страховой статистики за ряд лет и прогноза убыточности страховой суммы на следующий год. 84
Методика применима, если имеется информация о сумме страховых возмещений и совокупной страховой сумме по рискам, принятым в страховании за ряд лет, или если зависимость убыточности от времени близка к линейной [27].