Оценка рисков
Вероятность, или частота ущерба п.
Оценивается чаще всего на основе статистических данных о числе случаев ущерба на совокупность объектов, подверженных данному риску.
Ожидаемое значение ущерба Е(х).
Если л-, их,— два возможных pe3y;ibTata, имеющие, соответственно, вероятности я, и тг„ то
Е(х) = + лд\.
Максимальная величина ущерба.
Максимальная величина ущерба определяется для конкретного страхователя, чтобы установить максимально возможный размер денежного требования к страховщику в случае наступления страхового события.
Показатели отклонений фактических результатов от ожидаемых.
Вероятностный характер страхуемых событий определяет возможность отклонения фактической статистики ущербов от ожидаемой.
Разброс или степень изменчивости возможных результатов оцениваются показателями дисперсии, стандартного отклонения и вариации.Дисперсия (а ) определяется как средневзвешенная из квадратов отклонений действительных результатов от ожидаемых:
а2 = ^[ХгЕ(Х)}2+п2[Х2-Е(Х)]2.
Стандартное отклонение определяется как корень квадратный из показателя дисперсии:
Коэффициент вариации показывает отношение стандартного отклонения к ожидаемому значению, т.е. степень рассеяния фактических результатов.
Var — ¦ 100%. Е(Х)
Соотношение между частотой и величиной ущерба может быть различным для разных рисков. Наиболее часто встречаются два типа их сочетания.
Первый тип, свойственный для большинства рисковых ситуаций, характеризуется относительно высокой частотой и небольшими размерами ущербов. Это риски потерь или уничтожения имущества, производственного травматизма и т.д.
Второй тип сочетает низкую, частоту и значительную величину ущерба. Примером могут служить авиационные и морские катастрофы. Их вероятность незначительна, но если эти события происходят, то приводят к очень большим ущербам.• • Риски как распределения вероятностей ущербов могут передаваться между хозяйствующими субъектами. Для этой цели в распоряжении предпринимателя существуют различные типы договоров и среди них договор страхования. Передача риска на страхование называется трансфером риска. По своей сути это передача распределения ущерба от страхователя к страховой компании. По договору страховщик обязан обеспечить страхователю определенные страховые услуги, состоящие в обязательстве возмещения точно определенных ущербов.
При этом риск, застрахованный по договору страхования, по-разному рассматривается страховщиком и страхователем. Для страховщика — это вероятностное распределение ущербов, которое полностью или частично возмещается страховыми выплатами, для страхователя — это вероятностное распределение выплат по страхованию. Причем наступление ущерба в каждом конкретном случае неизвестно ни страховщику, ни страхователю, т.е. является случайным событием. Неизвестность относительно наступления ущерба может касаться самого факта наступления, времени наступления и/или величины ущерба.