2. Необходимость создания тарификационных систем
Т < Т < Т 11 ср - 2
;.В начальный момент времени выхода на рынок нового страхового продукта каждая из компаний рассчитывает на охват одинакового количества страхователей из групп ] и 2, например поровну тех и других.
Исходное положение страховых компаний на рынке можно представить следующим образом (табл. 26.1).Таб л и ца 26.1. Ситуация па рынке при внедрении нового страхового продукта Страхователи Страховая компания А Страховая компания В Тариф Число страхователей Тариф Число страхователей Группа і ВЕРОЯТНОСТЬ і?] объем vV) 0,5 JV, Т
ч> 0,5 JV, Группа 2 вероятность объем ІЩ 0,5 Иг 0,5 N7 Всего N N
Таблица 26.2. Ситуация на рынке в результате *антселекиии рисков»
Страхователи Страховая компания А Страховая компания Б Тариф Число страхователей Тврчф Число страхователей Группа 1
ВерОЯТНОСТЬ объем jV, Г, JV, Л Гср 0 Группа 2 вероятность объем Л', 0 — > щ Всего N N Анализ данной ситуации позволяет сделать следующие выводы.
Средняя частота страховых случаев в портфеле страховой компании А будет близка к q, Все собранные нетто-премии рассчитывались в соответствии с группой страхователя, т.е. на основе тарифа Тг Этот тариф по условию пропорционален вероятности сд, поэтому собранных нетто-премий должно хватить на все выплаты.
У страховой компании Б будет наблюдаться нехватка средств страхового фонда, поскольку этот фонд формировался из расчета, что-средняя частота страховых случаев будет близка к q,,, тогда как реальная частота будет приближаться к qy т.е. имеет место ситуация, аналогичная ситуации, рассмотренной при анализе экономического аспекта тарификации. Нетто-премии рассчитывались с использованием тарифа 7*^, предполагавшего, что у страховщика Б имеется примерно поровну страхователей из группы 1 и группы 2.
На самом деле у данного страховщика все страхователи относятся к группе 2, тарифная ставка для которой должна быть пропорциональна qy т.е. равна Тг. Поэтому собранных страховщиком Б нетто-премий может не хватить на все выплаты, что приведет к разорению компании.Можно сказать, что в результате неправильной тарифной политики страховщик Б «отобрал» неблагоприятные для себя риски. Этот эффект называется «антиселекция рисков». «Антиселекция», т.е. отбор неблагоприятных для данного страховщика рисков, может происходить не только вследствие ошибок в тарификации страховых продуктов, но и из-за непродуманных условий страхования, отсутствия ограничений на принятие в страхование «опасных* рисков, неправильной политики в области продаж страховых услуг и т.д.
Возвращаясь к рассмотренному примеру, необходимо отметить, что когда говорят об «антиселекции рисков», понятие «неблагоприятные риски» относится не к рискам с большой вероятностью страховых событий вообще, а к рискам, вероятность наступления кото- рых больше значения вероятности, использованного при расчете тарифных ставок. В нашем примере страхователь из группы 2 с вероятностью страхового случая является «неблагоприятным (опасным) риском» для страховщика Б, поскольку тарифы этой компании рассчитывались на основе вероятности q.p, которая меньше д.. В то же время для страховщика А эти страхователи, при условии, что их количество достаточно велико, не представляют особого риска, так как повышенная по сравнению с группой 1 вероятность страхового события учтена в тарифе Г,.